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金融衍生产品:定价与风险管理

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[美] 罗伯特·W.科布(Robert Kolb),[美] 詹姆斯·A.奥夫戴尔(James A. Overdahl) 著,商有光 译

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发表于2020-10-24

图书介绍


出版社: 北京大学出版社
ISBN:9787301245262
版次:1
商品编码:11532376
包装:平装
开本:16开
出版时间:2014-09-10
用纸:胶版纸
页数:524


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图书描述

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《金融衍生产品:定价与风险管理》是金融衍生产品方面的一本比较经典的译著,编者之一罗伯特·W.科布是一位大学教授,长期致力于金融衍生产品方面的研究;另一位编者詹姆斯·A.奥夫戴尔是美国SEC首席经济学家,曾任CFTC首席经济学爱,具有20年不同联帮金融监管机构高级职务的经历。
全书集录了多位学界、业界、政界精英作者的37篇文章,全面介绍了不同类型的金融衍生产品及其定价原理。内容简明清晰,未涉及艰深的数学和统计知识,适合大学师生、金融专业人士及普通公众阅读。

内容简介

《金融衍生产品:定价与风险管理》是John Wiley"Robert Kolb金融学系列"中的一本,全书由来自学术界、金融业界和政府监管部门的众多专家撰写而成,对金融衍生品的类型、相关市场及监管,以及金融衍生品在风险管理中的作用进行了全面、深入的叙述。

作者简介

  (美)R. 科布(Robert Kolb),美国芝加哥洛约拉大学(Loyola University Chicago)金融学教授;(美)J.奥夫戴尔(James A. Overdahl),美国证券交易委员会首席经济学家。

目录

第1篇 金融衍生产品概述

第1章 衍生工具:远期、期货、期权、互换以及结构性产品

第2章 衍生产品市场:交易所市场与OTC市场

第3章 投机与套期保值

第4章 金融衍生产品的社会功能

第2篇 金融衍生产品的类型

第5章 农产品与金属的衍生产品:定价

第6章 农产品与金属的衍生产品:投机与套期保值

第7章 权益衍生产品

第8章 外汇衍生产品

第9章 能源衍生产品

第10章 利率衍生产品

第11章 奇异期权

第12章 事件衍生产品

第13章 信用违约互换

第14章 结构性信用产品

第15章 管理层股票期权

第16章 新兴衍生工具

第3篇 衍生产品市场的结构和参与机构

第17章 衍生产品市场的发展和现状

第18章 衍生产品市场的中间商:经纪人、交易商和基金

第19章 清算与结算

第20章 对手方信用风险

第21章 美国商品期货和期权的监管

第22章 金融衍生产品会计

第23章 衍生产品丑闻和灾难

第4篇 衍生产品定价:基本概念

第24章 无套利定价

第25章 远期和期货合约的定价

第26章 Black�睸choles期权定价模型

第27章 Black�睸choles模型后续讨论:闭合式期权定价模型

第28章 互换的定价和估值

第5篇 高级定价技术

第29章 衍生产品定价和使用中的蒙特卡洛法

第30章 使用有限差分方法为衍生产品定价

第31章 随机过程和模型

第32章 度量和对冲期权价格敏感度

第6篇 金融衍生产品应用

第33章 期权策略

第34章 衍生产品在金融工程中的运用:对冲基金实际应用

第35章 对冲基金与金融衍生产品

第36章 实物期权及其在公司金融中的应用

第37章 使用衍生产品管理利率风险

致谢


前言/序言







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用户评价

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资本资产定价模型

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货不错……

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当把公式中的期末价格视作未来现金流的贴现值时,公式也可以被用来判断证券市场价格是否被误定。

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按照CAPM的规定,Beta系数是用以度量一项资产系统风险的指针,是用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性(volatility)的一种风险评估工具。

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根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价:

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内容简洁有力,挺好的,很实用啊!导师也很推荐!

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经典之作,买一本收藏,分享。

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是正版,送货速度超快

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以上的例子说明,一个风险投资者需要得到的溢价可以通过CAPM计算出来。换句话说,可通过CAPM来知道股票的价格是否与其回报相吻合。

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